[퀀트 투자 4화] 퀀트 투자 종류와 자산배분 전략 (유대인 전략, 60/40 전략, 영구 포트폴리오)
안녕하세요. 브래드조입니다. 오늘은 본격적으로 퀀트 투자 방법들에 대해 설명드리겠습니다. 먼저, 퀀트 투자의 종류와 그 중 자산배분의 개념과 세 가지 기본 전략 (유대인 전략, 60/40 전략, 영구 포트폴리오)에 대해 설명드리겠습니다. 구체적인 개요는 다음과 같습니다. 1. 투자로 돈 버는 3가지 방법 2. 자산 배분의 3대 원칙 3. 유대인 전략 4. 60/40 전략 5. 영구 포트폴리오 6. 영구 포트폴리오 활용법 투자 방법 3가지 퀀트 투자 방법은 크게 자산배분, 마켓 타이밍, 종목 선정 전략으로 나눌 수 있습니다. 먼저, 안정적인 투자의 근본이 되는 자산 배분 전략에 대해서 설명드리겠습니다. 자산 배분 전략은 자산을 말그대로 배분을 어떻게 하는가에 대한 것이고, 이는 기대수익률과 경제상황, 위험..
2022. 12. 28.
[퀀트 투자 3화] 투자 전에 꼭 알아야 할 것들 (MDD, CAGR, 샤프지수, 자산군, ETF, 손익 비대칭성)
안녕하세요. 브래드조입니다. 오늘은 본격적인 퀀트 투자 전략을 공부하기 전에 알아야 할 핵심 개념들에 대해 설명드리겠습니다. 구체적인 개요는 다음과 같습니다. 1. 최대 낙폭(MDD), 연복리 수익률(CAGR) 2. 샤프지수, 명목수익률, 실질수익률, 초과수익률 3. 자산군, 리밸런싱, ETF 4. 자산군별 ETF 정리 5. 한/미 ETF 세금 비교 6. 손익 비대칭성의 원리 7. 투자 3원칙 성공 투자를 위한 핵심 개념 (MDD, CAGR) 정말 핵심중에 핵심이죠. 퀀트 투자 뿐만아니라 일반적인 주식 혹은 타 자산군에 투자를 할 때 꼭 알아야 할 두 가지 개념을 꼽으라면, 단연코 MDD와 연복리수익률(CAGR)을 뽑을 것입니다. MDD는 투자 기간동안 투자자가 겪을 수 있는 가장 큰 손실을 뜻합니다. ..
2022. 12. 24.
