[퀀트 투자 1화] 주요 개념 정리 및 퀀트 투자 이유 및 목적에 대하여

안녕하세요. 브래드조입니다. 오늘은 퀀트 투자 전략들을 살펴보기에 앞서서 먼저 퀀트 투자란 무엇인지, 그리고 주요 개념과 퀀트투자의 목적등에 대해서 설명드리겠습니다. 구체적인 개요는 다음과 같습니다.

 

 

 

1. 투자의 목적

2. 궁극적 투자 목표 (얼마를 벌어야 하는가?)

3. 투자의 종류와 퀀트 투자

4. 왜 퀀트 투자인가?

 

1. 투자의 목적

여러분, 투자에서 가장 중요한 것은 바로 '손실', 즉, 돈을 잃는 것을 무엇보다 최소화 해야 한다는 점입니다.

여러 투자 거인들이 공통적으로 말하는 두 가지 있는데요. 바로 잃지 말라는 것과 손절이죠.

 

그만큼 손실을 최소화하는 것은 무엇보다 중요합니다.

 

근본적으로 우리가 왜 투자를 해야 하는지 살펴보면 결국엔 '생존'의 문제인 것을 알 수 있습니다.

 

절망적으로 들리실지 모르겠지만, 우리 사회는 이미 초고령화 사회로 진입하였고, 이로 인해 현 2, 30대가 은퇴하는 시점에는 열심히 넣은 국민연금이 고갈되어 혜택을 미미하게 혹은 못 받을 가능성이 큽니다. 이로써, 은퇴 후 사람 다운 삶을 위해 투자는 선택이 아니라 필수가 되는 것이죠!

 

희망적인 사실은 투자를 잘하면 퇴직 후 인생 역전도 충분히 가능하다는 점입니다! 하지만, 이를 위해서는 열심히 투자 내공을 차근차근 쌓고 조급함을 버리는 게 중요하겠죠?

 

2. 궁극적 투자 목표 (얼마를 벌어야 하는가?)

그렇다면, 궁극적으로 안정적인 은퇴 후 삶을 위해서는 얼마를 벌어야 할까요? 

이를 쉽게 계산할 수 있게 해주는 사이트가 바로 '낙원계산기' 사이트입니다. (https://keep-ones.me/#/paradise-calculator)

낙원 계산기에 은퇴시기, 보유자산, 저축금액, 명목수익률 및 저축증가율 등을 입력하면 은퇴후 월수입 및 자산을 계산해보실 수 있습니다.

 

낙원 계산기를 돌려보면 알 수 있는 것은 투자 수익률, 초기 자산, 그리고 투자 시간이 중요하다는 점입니다. 

이 중 특히 특정 이상의 투자 수익률(연복리수익률) 이상 성취를 내는 것이 매우 중요합니다.

그렇다면, 어떻게 특정 이상의 투자 수익률을 얻는 투자를 장기적으로 지속할 수 있을까요? 저는 이 해답이 '퀀트 투자'에 있다고 생각합니다. 퀀트 투자를 포함한 투자의 종류들을 알아봅시다.

 

3. 투자의 종류와 퀀트 투자

(주식) 투자의 종류는 다음과 같이 여러 가지로 분류할 수 있습니다.

 

4. 왜 퀀트 투자인가?

퀀트 투자는 규칙 기반 투자입니다. 여러분이 파스타 가게를 갑자기 열어야 된다고 생각해봅시다. 그렇다면, 성공한 파스타 장인 혹은 요리사에게 검증받은 레시피를 받아와서 파스타를 요리하지 않을까요? 이것과 마찬가지로 투자도 여러 방법이 있지만, 성공한 투자자들의 레시피를 받아서 그대로 투자하는 방법이 있는데 이를 '퀀트 투자'라고 할 수 있습니다.

 

퀀트 투자는 매수 종목, 매수 타이밍, 매도 타이밍, 손절 규칙 등을 규칙화, 정규화 하여 사람의 감정, 판단을 배제한채 투자하는 방법론입니다. 

 

퀀트 투자를 이용하게 되면, 이전 (주식) 데이터를 이용해서 백테스팅을 할 수 있고, 미리 과거의 정보를 통해 현재 선택한 투자 전략의 효용성 및 수익성을 예측해 볼 수 있습니다.

 

또한, 퀀트 투자를 이용하면, 인간의 심리에 휘말리지 않고 투자 할 수 있다는 아주 큰 장점이 있습니다.

 

 

 

요약하자면, 

1. 돈을 잃지 않기 위해 투자를 해야한다.
2. 투자는 선택이 아닌 생존이다.
3. 안정적인 노후를 위해서는 안정적이고 높은 수준의 연수익률이 요구된다.
4. 투자의 종류는 다양하고, 필자는 여러 가지 장점을 가진 퀀트 투자가 그 해답이라고 생각한다.

 

- 출처: 강환국 작가님의 '거인의 포트폴리오', '하면 된다, 퀀트 투자!", "할 수 있다, 퀀트 투자!"