자산배분3 [퀀트투자 8화] 밸류 (가치주) 기반 퀀트 투자 전략 안녕하세요. 브래드조입니다. 오늘은 개별주 퀀트 투자에 대한 첫번째 포스팅으로써 밸류(가치주) 전략에 대해 설명드리겠습니다. 구체적인 개요는 다음과 같습니다. 퀀트 투자 종류와 밸류(가치) 전략 가치 투자의 제왕 워렌 버핏과 밸류 지표 재무제표 뽀개기 for 밸류 지표 백테스팅 실전 1 (PER 지표) 백테스팅 실전 2 (밸류 5개 지표) 요약 및 유의 사항 퀀트투자 종류와 밸류(가치) 전략 퀀트 투자의 종류는 크게 아래와 같이 네 가지로 나눌 수 있습니다. 오늘은 그 중 밸류 전략에 대해 설명드리겠습니다. 밸류 전략은 '가치주'를 파악해서 투자하는 전략으로서, 순이익, 자기자본, 매출액, 현금 흐름 등을 기업 가격(price)와 비교해서 정량화하고 이를 이용해 투자 대상을 선정 및 투자하는 전략입니다... 2023. 4. 30. [퀀트투자 8화] 동적 자산 배분과 마켓 타이밍 (LAA, MDD 최소화 전략, MDD 7%대 전략, 강환국전략) 안녕하세요. 브래드조입니다. 오늘은 동적 자산 배분과 관련된 마지막 포스팅입니다. 본 포스팅을 읽으시기 전에 이전 동적자산배분 기본편을 보고 오시는 것을 강력히 추천드립니다. 2022.12.31 - [주식/퀀트 투자] - [퀀트 투자 6화] 마켓 타이밍 개념 상대/절대/모멘텀 스코어 기반 퀀트 투자 전략 (feat. 효율적 시장 가설) [퀀트 투자 6화] 마켓 타이밍 개념 상대/절대/모멘텀 스코어 기반 퀀트 투자 전략 (feat. 효율적 시 안녕하세요. 브래드조입니다. 오늘은 저번 시간까지 다뤘던 자산 배분 기법의 수익률을 높일 수 있는 방법으로써 마켓 타이밍 기반의 동적 자산 배분 (dynamic asset allocation) 기법과 세 가지 모멘텀 bradjo-aar.tistory.com 구체적인 .. 2023. 1. 29. [퀀트 투자 5화] 올웨더 포트폴리오와 자산 배분의 한계 (feat. 사계절 포트폴리오, K-올웨더 포트폴리오) 안녕하세요. 브래드조입니다. 오늘은 저번 시간에 이어 자산배분 방법 중 레이 달리오가 제안한 사계절 포트폴리오와 올웨더 포트폴리오에 대해 설명드리겠습니다. 추가적으로, 한국과 미국 시장 중 어느 것에 투자할 것인지에 대한 통찰과 자산배분의 한계점에 대해서 설명드리겠습니다. 구체적인 개요는 다음과 같습니다. 1. 사계절 포트폴리오 2. 올웨더 포트폴리오 3. 한국 시장 vs. 미국 시장 4. K-올웨더 포트폴리오 5. 자산배분의 강점과 한계 레이 달리오가 발견한 투자의 성배: 사계절 포트폴리오 역사적으로 큰 규모의 자산을 운용하고 있는 헤지펀드인 브리지워터의 설립자인 레이 달리오가 제안한 올웨더 포트폴리오 를 설명드리기 앞서서 올웨더 포트폴리오의 하위 호환(?)이라고 할 수 있는 토니 로빈스의 '머니'에서.. 2022. 12. 30. 이전 1 다음 반응형
