간단한 시스템 트레이딩 전략

이전 포스팅 요약:
지속적으로 수익을 내는 트레이더가 되려면 검증된 트레이딩 시스템(에지라고도 함)이 있어야 하며, 그렇지 않으면 다른 것은 중요하지 않습니다.

이제 궁금하실 겁니다:

"효과가 입증된 트레이딩 시스템을 찾기가 쉽지 않아요."

맞는 말씀입니다.

그래서 이번 포스팅에서는 자신만의 수익률 좋은 트레이딩 시스템을 개발할 수 있는 간단한 공식을 알려드리겠습니다.

또한 지난 22년간 3,225%의 수익을 낸 완벽한 트레이딩 시스템도 알려드리겠습니다.

마음에 드시나요? 그럼 공식의 첫 번째 부분은 다음과 같습니다...

R: 백테스트 결과가 있는 트레이딩 서적 읽기

그 이유는 이러한 책이 트레이딩 시스템의 규칙과 그 결과를 알려주기 때문입니다.

즉, 트레이딩 시스템을 기초로 자신만의 시스템을 만들 수 있으므로 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

이제 여러분은 이렇게 생각할 수 있습니다:

"트레이딩 시스템이 효과가 있을 거라고 왜 그렇게 확신하는 거죠?"

생각해 보면 저자가 자신의 작품을 공개하는 이유는 신뢰성을 얻고 평판을 높이기 위해서입니다.

하지만 작동하지 않거나 약속을 지키지 않는 트레이딩 시스템을 출판하면 신뢰도에 타격을 입게 되고 정상적인 사람이라면 이를 원하지 않을 것입니다.

따라서 백테스트 결과가 있는 트레이딩 북을 발견하면 해당 트레이딩 시스템을 살펴볼 가치가 있을 가능성이 높습니다. 다음...

E: 트레이딩 시스템의 개념 추출하기

이 시점에서 시스템을 거래하고 싶은 유혹을 느낄 수 있습니다.

백테스트 결과가 유망하다면 다음 단계는 거래하는 것이겠죠?

아니요, 그 이유는 다음과 같습니다.

트레이딩 시스템이 어떻게 작동하는지, 왜 수익을 내는지 이해하지 못하면 손실이 발생하면 금방 포기할 것이고, 그렇게 될 것이라고 장담합니다.

그렇기 때문에 트레이딩 시스템의 개념, 그것이 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 더 중요한 것은 왜 그런지 이해해야 합니다.

트레이딩 시스템의 개념을 이해하면 필요에 맞게 쉽게 수정할 수 있기 때문입니다.

케이크를 굽는 것과 비슷합니다. 베이킹의 개념을 이해하면 케이크를 촉촉하게, 건조하게, 폭신폭신하게 등으로 수정할 수 있습니다. 하지만 레시피를 맹목적으로 따르다 보면 케이크를 이렇게 수정할 수 없습니다. 동의하시나요?

그래서 제가 풀백 트레이딩 시스템의 개념을 추출하는 방법은 다음과 같습니다.

주식 시장은 장기 상승 추세에 있습니다. 따라서 숏 포지션보다 롱 포지션에서 돈을 버는 것이 더 쉽습니다.
주식 움직임은 일직선으로 올라가지 않습니다. 주가는 하락한 후 계속 상승합니다. 이는 하락장에서 매수 기회를 찾을 수 있다는 뜻입니다.
최근 강한 실적을 보인 주식은 계속 상승할 가능성이 높습니다. 따라서 지난 6~12개월 동안 강한 모멘텀을 보인 종목을 찾아보세요.
스윙을 포착하려면 강세장에 매도하세요.
어떤 종목이 상승하고 어떤 종목이 하락할지 확실히 알 수 없습니다. 따라서 주식 바스켓을 매수하여 위험을 분산하세요.
이해가 되시나요? 훌륭합니다! 그럼 공식의 마지막 부분으로 넘어가 보겠습니다...

T: 트레이딩 시스템 테스트

개념을 이해했다면 이를 이용해 트레이딩 시스템을 구성할 수 있습니다. 원한다면 책에서 제공한 트레이딩 시스템을 테스트할 수도 있습니다.

하지만 이 경우에는 앞서 설명한 개념을 바탕으로 풀백 트레이딩 시스템을 개발해 보겠습니다. 시작하겠습니다...

거래 규칙

• 주식이 200일 이동평균 위에 있을 때
• 10주기 RSI가 30 미만인 경우 해당 종목에 2% 매수 지정가 주문을 설정합니다.
• 선택할 종목이 너무 많으면 지난 100일 동안 가격이 가장 많이 상승한 종목을 선택합니다.
• 주식이 상승세로 마감하거나 10거래일 후에 매도합니다.
• 최대 5개 종목 보유
• 지난 22년 동안 이 트레이딩 시스템의 주가 곡선은 다음과 같습니다...

그리고 다음 지표는 다음과 같습니다...

• 연간 수익률: 17.26%
• 승률: 64.38%
• 평균 수익 (거래 당): 3.11%
• 평균 손실 (거래당): 3.26%

보시다시피 이 트레이딩 시스템은 S&P 500 매수 후 보유(연간 수익률 약 8%)를 능가합니다.

지금까지 이 트레이닝이 재미있었다면 주식시장 이기기 트레이닝도 마음에 드실 것입니다.

차트 패턴을 연구하거나, 재무 보고서를 분석하거나, 뉴스를 팔로우하지 않고도 주식 시장에서 추가 수입원을 창출하는 방법을 알아볼 수 있는 라이브 트레이닝입니다.

관심이 있으신가요?